Project【プロジェクト】ウィンドウで右クリック＞[ImportNewAsset…【インポートニューアセット】]でファイルエクスプローラーが開くのでインポートしたいモデルデータを選ぶだけ。
　また、その他のUnityに関する記事は【Unity】サイト内Tips記事リンクまとめにまとめてある。

ドラッグ&ドロップでも可能

エクスプローラーから直接D&D(ドラッグ＆ドロップ)でも可能。