Project【プロジェクト】ウィンドウで右クリック＞[ImportNewAsset…【インポートニューアセット】]でファイルエクスプローラーが開くのでインポートしたいモデルデータを選ぶだけ。

ドラッグ&ドロップでも可能

エクスプローラーから直接D&D(ドラッグ＆ドロップ)でも可能。